Peramalan Harga Emas Menggunakan Fuzzy Time Series-Markov Chain

Abstract

Emas dikenal sebagai instrumen investasi andal dalam menghadapi inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, karakteristik data harga emas yang tidak linier dan fluktuatif menjadikannya sulit diprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga emas harian di Indonesia menggunakan metode Fuzzy Time Series-Markov Chain (FTSMC) berdasarkan data periode 1 Januari hingga 13 Juni 2025 sebanyak 118 observasi. Metode FTSMC menggabungkan teori himpunan fuzzy untuk menangani ketidakpastian linguistik dan model rantai Markov dalam memetakan transisi probabilistik antar kondisi harga. Pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python, sedangkan evaluasi akurasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil peramalan menunjukkan tren penurunan harga emas secara bertahap selama tujuh hari ke depan, yang mengindikasikan fase koreksi setelah tren kenaikan sebelumnya. Model FTSMC menunjukkan tingkat akurasi sangat tinggi dengan nilai MAPE sebesar 1,10%. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menerapkan pendekatan serupa dan menunjukkan kapabilitas model dalam menginterpretasi serta beradaptasi terhadap dinamika data harga komoditas. Penelitian ini terbatas pada peramalan jangka pendek dan data univariat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mempertimbangkan variabel makroekonomi lain seperti suku bunga dan nilai tukar. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan metode FTSMC terhadap data harga emas terkini di Indonesia dengan akurasi tinggi, yang dapat mendukung pengambilan keputusan investasi secara praktis.